Сравнение HYDB с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
HYDB и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.16% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -4.27% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.70% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.70%.
HYDB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и BSJQ
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
HYDB vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
HYDB
BSJQ
Сравнение HYDB c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.82 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.59 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.58 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.36 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 16.93 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.82 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и BSJQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и BSJQ
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.19% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и BSJQ
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -24.13% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -1.88% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -11.95% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -2.21% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.35% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и BSJQ
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 0.57% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 0.94% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 3.21% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 5.73% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 8.54% | -0.73% |