Сравнение HYD с RTAI
HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. HYD is passively managed, while RTAI is actively managed. Over the past 5 years, HYD returned -0.12%/yr vs -0.71%/yr for RTAI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYD charges 0.35%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.
Доходность
Сравнение доходности HYD и RTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 3.89%.
HYD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.89%
RTAI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYD и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 2.48% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 4.20% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 3.89% | 5.54% | 7.17% | 4.33% | -22.55% | 10.62% | 5.08% |
Correlation
The correlation between HYD and RTAI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between HYD and RTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYD vs. RTAI — Ранг доходности на риск
HYD
RTAI
Сравнение HYD c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYD | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.89 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 7.66 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYD и RTAI
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и RTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYD | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -34.32% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -6.18% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.23% | -15.71% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -34.32% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -6.34% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -13.75% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.52% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и RTAI
Текущая волатильность для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) составляет 0.93%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYD | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.81% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 5.47% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 6.71% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 9.36% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 9.03% | +3.58% |
Сравнение комиссий HYD и RTAI
HYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и RTAI
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности RTAI в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.24% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.98% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYD and RTAI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTAI has higher volatility (1.81%) compared to HYD (0.93%). In terms of maximum drawdown, HYD dropped -35.61% vs RTAI's -34.32%.
On 5-year performance, HYD leads with -0.12% vs -0.71% for RTAI. On fees, HYD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYD has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYD has performed better with a -0.12% return vs -0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.24% for HYD.
They also come from different issuers: VanEck and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.35% for HYD and 3.78% for RTAI.
HYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYD и RTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор