PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBL с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - HYBL is a High Yield Bonds fund actively managed by State Street, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. HYBL is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 3 years, HYBL returned 8.66%/yr vs 28.20%/yr for SPYG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBL charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности HYBL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

HYBL

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.16%
3 года*
8.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBL и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		1.11%7.78%9.12%11.86%-4.72%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-19.27%

Correlation

The correlation between HYBL and SPYG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.62

The correlation between HYBL and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с PBDCHYBL с VCRBHYBL с SPY
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

HYBL vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.11

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.88

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.46

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

10.17

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.35

+0.89

Просадки

Сравнение просадок HYBL и SPYG

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBLSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-67.63%

+59.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-13.76%

+11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-22.14%

+17.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.15%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-24.32%

+22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.32%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.68%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBLSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

4.34%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

12.46%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

16.06%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

21.16%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

20.64%

-16.07%

Сравнение комиссий HYBL и SPYG

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и SPYG

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.12%7.22%7.88%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

HYBL and SPYG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, HYBL dropped -8.46% vs SPYG's -67.63%.

On 3-year performance, SPYG leads with 28.20% vs 8.66% for HYBL. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYG has performed better with a 28.20% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.

HYBL has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 0.47% for SPYG.

HYBL is categorized as High Yield Bonds, while SPYG is S&P 500. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 0.04% for SPYG.

HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBL и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор