Сравнение HYBL с SIHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY).
HYBL и SIHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBL и SIHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBL и SIHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.75% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -4.72% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | -0.73% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -3.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYBL показывает доходность -0.75%, а SIHY немного выше – -0.73%.
HYBL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBL и SIHY
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SIHY в 0.48%.
Доходность на риск
HYBL vs. SIHY — Ранг доходности на риск
HYBL
SIHY
Сравнение HYBL c SIHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | SIHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.59 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.90 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 8.11 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.59 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между HYBL и SIHY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и SIHY
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности SIHY в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.24% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% | 0.00% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.54% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и SIHY
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SIHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBL | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -13.30% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -4.32% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.82% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -2.87% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.01% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и SIHY
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.36%, в то время как у Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBL | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 2.22% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 3.10% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 6.34% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 7.67% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 7.67% | -3.03% |