PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с IQHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBL с IQHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) and IQHI (IQ MacKay ESG High Income ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYBL returned 8.58%/yr vs 8.27%/yr for IQHI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBL charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for IQHI.

Доходность

Сравнение доходности HYBL и IQHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у IQHI с доходностью 1.34%.

HYBL

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.10%
3 года*
8.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQHI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.75%
3 года*
8.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBL и IQHI

2026 (YTD)2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		0.95%7.78%9.12%11.86%2.35%
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		1.34%8.59%6.98%12.40%2.78%

Correlation

The correlation between HYBL and IQHI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.63

The correlation between HYBL and IQHI shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

IQ MacKay ESG High Income ETF

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с PBDCHYBL с VCRBHYBL с SPY
Часто сравнивают с IQHI:
IQHI с MSXAXIQHI с PSHIQHI с MLAAXIQHI с SCHDIQHI с UYLDIQHI с SGOVIQHI с SDCP

Доходность на риск

HYBL vs. IQHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IQHI
Ранг доходности на риск IQHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQHI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQHI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQHI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c IQHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLIQHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.82

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.71

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.76

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

11.81

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. IQHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQHI равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и IQHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLIQHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.82

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.83

-0.59

Просадки

Сравнение просадок HYBL и IQHI

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки IQHI в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и IQHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBLIQHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-4.19%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.46%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-3.97%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.62%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-0.62%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.57%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и IQHI

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.69%, в то время как у IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBLIQHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.78%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

3.08%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

3.73%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

4.89%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.89%

-0.32%

Сравнение комиссий HYBL и IQHI

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IQHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и IQHI

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности IQHI в 7.61%

ПозицияTTM2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.13%7.22%7.88%7.93%5.10%
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		7.61%7.88%8.83%6.92%1.29%

Часто задаваемые вопросы

HYBL and IQHI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQHI has higher volatility (1.78%) compared to HYBL (0.69%). In terms of maximum drawdown, HYBL dropped -8.46% vs IQHI's -4.19%.

On 3-year performance, HYBL leads with 8.58% vs 8.27% for IQHI. On fees, IQHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYBL has performed better with a 8.58% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.

IQHI has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 7.13% for HYBL.

They also come from different issuers: State Street and IndexIQ. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 0.40% for IQHI.

HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBL и IQHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор