Сравнение HYBI с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
HYBI и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBI и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBI и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.39% | 6.97% | -0.48% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.82% | 6.76% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.82%.
HYBI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBI и SCHP
HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Доходность на риск
HYBI vs. SCHP — Ранг доходности на риск
HYBI
SCHP
Сравнение HYBI c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.84 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.17 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.19 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 3.52 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.84 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.50 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между HYBI и SCHP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и SCHP
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности SCHP в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.70% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и SCHP
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBI | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -14.26% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -2.78% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.90% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -3.97% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.94% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и SCHP
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBI | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.43% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.26% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 4.06% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 6.14% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.60% | -0.50% |