PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBI с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBI и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и SCHP


2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
0.39%6.97%-0.48%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
0.82%6.76%-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.82%.


HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHP

1 день
0.45%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.42%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Сравнение комиссий HYBI и SCHP

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.


Доходность на риск

HYBI vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBISCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.84

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.17

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.19

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

3.52

+8.20

HYBI vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBISCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.84

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.50

+0.39

Корреляция

Корреляция между HYBI и SCHP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и SCHP

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности SCHP в 3.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.70%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и SCHP

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и SCHP.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBISCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-14.26%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-2.78%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.90%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-3.97%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.94%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и SCHP

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBISCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.43%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.26%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

4.06%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

6.14%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

5.60%

-0.50%