PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с KNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBI с KNRG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, HYBI returned 6.84% vs 9.08% for KNRG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.76%/yr for KNRG.

Доходность

Сравнение доходности HYBI и KNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у KNRG с доходностью 2.25%.

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNRG

1 день
-0.26%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBI и KNRG

2026 (YTD)2025
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%6.29%
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		2.25%7.33%

Correlation

The correlation between HYBI and KNRG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.72

The correlation between HYBI and KNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYBI и KNRG

Секторы
HYBI
KNRG

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%
100.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HYBI
35.6%
KNRG

-

Финансовые услуги

HYBI
11.8%
KNRG

-

Коммуникационные услуги

HYBI
11.2%
KNRG

-

Потребительский циклический сектор

HYBI
10.1%
KNRG

-

Здравоохранение

HYBI
8.5%
KNRG

-

Промышленность

HYBI
8.3%
KNRG

-

Потребительский защитный сектор

HYBI
4.9%
KNRG

-

Энергетика

HYBI
3.6%
KNRG

-

Коммунальные услуги

HYBI
2.3%
KNRG
100.0%

Недвижимость

HYBI
1.9%
KNRG

-

Сырьевые материалы

HYBI
1.8%
KNRG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO
Часто сравнивают с KNRG:
KNRG с DABSKNRG с JFLXKNRG с AMAXKNRG с OBNDKNRG с RSBTKNRG с RBILKNRG с RISR

Доходность на риск

HYBI vs. KNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c KNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIKNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.59

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.88

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.37

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

15.70

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. KNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNRG равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и KNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIKNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.71

-1.80

Просадки

Сравнение просадок HYBI и KNRG

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что больше максимальной просадки KNRG в -2.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и KNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBIKNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-2.71%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-2.71%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.26%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.33%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.58%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и KNRG

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что HYBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBIKNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.79%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.18%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

3.52%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

3.53%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

3.53%

+1.42%

Сравнение комиссий HYBI и KNRG

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KNRG в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и KNRG

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности KNRG в 6.96%

ПозицияTTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		6.96%4.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYBI and KNRG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBI has higher volatility (1.11%) compared to KNRG (0.79%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs KNRG's -2.71%.

On 1-year performance, KNRG leads with 9.08% vs 6.84% for HYBI. On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.08% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 6.96% for KNRG.

They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.76% for KNRG.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBI и KNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор