PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBI с HYKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYBI и HYKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBI и HYKE


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

HYBI vs. HYKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

HYKE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c HYKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBIHYKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

HYBI vs. HYKE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBIHYKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

Просадки

Сравнение просадок HYBI и HYKE

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и HYKE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYBIHYKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

0.00%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

0.00%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и HYKE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYBIHYKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

0.00%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

0.00%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

0.00%

+4.95%

Сравнение комиссий HYBI и HYKE

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и HYKE

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.41%8.48%2.21%
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 0.00% for HYKE.

They also come from different issuers: Neos and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.85% for HYKE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBI и HYKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор