PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBI с HYKE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBI и HYKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и HYKE


Доходность по периодам


HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий HYBI и HYKE

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.


Доходность на риск

HYBI vs. HYKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина

HYKE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c HYKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBIHYKEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

HYBI vs. HYKE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBIHYKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и HYKE

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.36%8.48%2.21%
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и HYKE

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и HYKE.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBIHYKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

0.00%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

0.00%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и HYKE


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBIHYKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

0.00%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

0.00%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

0.00%

+5.10%