Сравнение HYBB с FLRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT).
HYBB и FLRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. FLRT - это активно управляемый фонд от Pacific Life. Фонд был запущен 19 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBB и FLRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | -0.20% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -2.72% | 3.18% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью -0.20%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
FLRT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и FLRT
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.
Доходность на риск
HYBB vs. FLRT — Ранг доходности на риск
HYBB
FLRT
Сравнение HYBB c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.80 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.31 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.56 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.15 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 8.63 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.80 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 2.47 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и FLRT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и FLRT
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности FLRT в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.92% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и FLRT
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и FLRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -20.96% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -2.47% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -7.60% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.88% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -1.43% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.62% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и FLRT
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.46% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.22% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 3.04% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 2.32% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 6.24% | +0.51% |