Сравнение HY с MFG
HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) and MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) are both stocks. HY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MFG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, HY returned -2.00%/yr vs 15.22%/yr for MFG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HY и MFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HY показывает доходность 26.18%, что значительно ниже, чем у MFG с доходностью 32.24%. За последние 10 лет акции HY уступали акциям MFG по среднегодовой доходности: -2.00% против 15.22% соответственно.
HY
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- 26.18%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -7.53%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- -2.00%
MFG
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 29.76%
- 1 год
- 81.09%
- 3 года*
- 52.82%
- 5 лет*
- 31.99%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам HY и MFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 26.18% | -39.45% | -16.27% | 153.37% | -35.94% | -29.47% | 3.87% | -2.66% | -25.91% | 35.83% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 32.24% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
Correlation
The correlation between HY and MFG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between HY and MFG shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HY:
$655.10M
MFG:
$118.10B
HY:
-$5.59
MFG:
¥101.00
HY:
0.18
MFG:
2.24
HY:
1.52
MFG:
1.68
HY:
$3.65B
MFG:
¥8.66T
HY:
$580.60M
MFG:
¥4.12T
HY:
-$200.00K
MFG:
¥1.63T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HY vs. MFG — Ранг доходности на риск
HY
MFG
Сравнение HY c MFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HY | MFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.29 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 8.73 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HY и MFG
Максимальная просадка HY за все время составила -77.61%, примерно равная максимальной просадке MFG в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HY и MFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HY | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -80.57% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -24.78% | -14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.38% | -28.33% | -38.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.61% | -28.33% | -41.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -49.87% | -27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.55% | -6.02% | -50.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -60.75% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 9.32% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HY и MFG
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что HY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HY | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 9.78% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.41% | 24.62% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.07% | 31.27% | +16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.17% | 29.77% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.45% | 26.53% | +19.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HY и MFG
Дивидендная доходность HY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности MFG в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 3.93% | 4.81% | 2.70% | 2.09% | 5.10% | 3.13% | 2.13% | 2.14% | 1.99% | 1.41% | 1.83% | 2.15% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.96% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HY и MFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyster-Yale Materials Handling, Inc. и Mizuho Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HY и MFG
HY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.80M при выручке в 795.20M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
HY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.00M при выручке в 795.20M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
HY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.50M при выручке в 795.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
HY and MFG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HY has higher volatility (13.81%) compared to MFG (9.78%). In terms of maximum drawdown, HY dropped -77.61% vs MFG's -80.57%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HY и MFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор