PortfoliosLab logo
Сравнение HY с TM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HY и TM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HY и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HY:

-0.95

TM:

-0.42

Коэф-т Сортино

HY:

-1.26

TM:

-0.46

Коэф-т Омега

HY:

0.83

TM:

0.95

Коэф-т Кальмара

HY:

-0.74

TM:

-0.37

Коэф-т Мартина

HY:

-1.38

TM:

-0.83

Индекс Язвы

HY:

31.67%

TM:

15.96%

Дневная вол-ть

HY:

45.23%

TM:

30.29%

Макс. просадка

HY:

-77.60%

TM:

-60.34%

Текущая просадка

HY:

-52.08%

TM:

-24.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HY:

$754.53M

TM:

$252.80B

EPS

HY:

$5.59

TM:

$24.65

Коэффициент P/E

HY:

7.62

TM:

7.87

Коэффициент PEG

HY:

1.61

TM:

1.54

Коэффициент P/S

HY:

0.18

TM:

0.01

Коэффициент P/B

HY:

1.50

TM:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

HY:

$4.16B

TM:

$35.67T

Валовая прибыль (12 мес.)

HY:

$837.50M

TM:

$7.25T

EBITDA (12 мес.)

HY:

$233.20M

TM:

$6.60T

Доходность по периодам

С начала года, HY показывает доходность -15.79%, что значительно ниже, чем у TM с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции HY уступали акциям TM по среднегодовой доходности: -3.15% против 5.96% соответственно.


HY

С начала года

-15.79%

1 месяц

12.22%

6 месяцев

-18.82%

1 год

-42.69%

5 лет

8.20%

10 лет

-3.15%

TM

С начала года

-3.91%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

8.50%

1 год

-12.63%

5 лет

12.62%

10 лет

5.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HY и TM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HY
Ранг риск-скорректированной доходности HY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

TM
Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HY c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HY на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа TM равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HY и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HY и TM

Дивидендная доходность HY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности TM в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HY
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
3.29%2.70%2.09%5.10%3.13%2.14%2.14%1.99%1.41%1.83%2.15%1.47%
TM
Toyota Motor Corporation
1.39%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%

Просадки

Сравнение просадок HY и TM

Максимальная просадка HY за все время составила -77.60%, что больше максимальной просадки TM в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HY и TM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HY и TM

Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что HY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HY и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyster-Yale Materials Handling, Inc. и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20212022202320242025
910.40M
12.39T
(HY) Общая выручка
(TM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HY и TM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hyster-Yale Materials Handling, Inc. и Toyota Motor Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
19.5%
19.2%
(HY) Валовая рентабельность
(TM) Валовая рентабельность
HY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.70M при выручке в 910.40M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.

TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38T при выручке в 12.39T, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

HY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.30M при выручке в 910.40M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22T при выручке в 12.39T, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

HY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.60M при выручке в 910.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19T при выручке в 12.39T, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.