Сравнение HY с TM
HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. HY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HY returned -2.72%/yr vs 8.55%/yr for TM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HY и TM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HY показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -15.81%. За последние 10 лет акции HY уступали акциям TM по среднегодовой доходности: -2.72% против 8.55% соответственно.
HY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- -10.12%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- -10.97%
- 10 лет*
- -2.72%
TM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам HY и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 22.33% | -39.45% | -16.27% | 153.37% | -35.94% | -29.47% | 3.87% | -2.66% | -25.91% | 35.83% |
TM Toyota Motor Corporation | -15.81% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
Correlation
The correlation between HY and TM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2012 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HY:
$635.14M
TM:
$234.89B
HY:
-$5.59
TM:
$2.98K
HY:
0.17
TM:
0.00
HY:
1.48
TM:
0.01
HY:
$3.65B
TM:
$51.16T
HY:
$580.60M
TM:
$8.54T
HY:
-$200.00K
TM:
$7.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HY vs. TM — Ранг доходности на риск
HY
TM
Сравнение HY c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HY | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.16 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.42 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.36 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.31 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HY и TM
Максимальная просадка HY за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HY и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -60.15% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -27.42% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.38% | -34.92% | -31.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.62% | -36.80% | -33.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -36.80% | -40.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -27.42% | -30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.59% | -20.99% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 10.75% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HY и TM
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что HY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 8.10% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.58% | 20.34% | +17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 29.19% | +18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.96% | 26.90% | +21.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.34% | 23.63% | +22.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HY и TM
Дивидендная доходность HY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности TM в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 4.05% | 4.81% | 2.70% | 2.09% | 5.10% | 3.13% | 2.13% | 2.14% | 1.99% | 1.41% | 1.83% | 2.15% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.59% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HY и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyster-Yale Materials Handling, Inc. и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HY и TM
HY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.80M при выручке в 795.20M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
HY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.00M при выручке в 795.20M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
HY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.50M при выручке в 795.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
HY and TM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HY has higher volatility (16.90%) compared to TM (8.10%). In terms of maximum drawdown, HY dropped -77.61% vs TM's -60.15%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HY и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор