Сравнение HY с TM
HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. HY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HY returned -3.47%/yr vs 7.96%/yr for TM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HY и TM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HY показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -16.02%. За последние 10 лет акции HY уступали акциям TM по среднегодовой доходности: -3.47% против 7.96% соответственно.
HY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -10.20%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- -13.18%
- 3 года*
- -7.91%
- 5 лет*
- -9.89%
- 10 лет*
- -3.47%
TM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -22.63%
- С начала года
- -16.02%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам HY и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 15.74% | -39.45% | -16.27% | 153.37% | -35.94% | -29.47% | 3.87% | -2.66% | -25.91% | 35.83% |
TM Toyota Motor Corporation | -16.02% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
Correlation
The correlation between HY and TM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HY:
$598.07M
TM:
$212.87B
HY:
-$5.59
TM:
¥2.98K
HY:
0.16
TM:
0.74
HY:
1.40
TM:
0.95
HY:
$3.65B
TM:
¥51.16T
HY:
$580.60M
TM:
¥8.54T
HY:
-$200.00K
TM:
¥7.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HY vs. TM — Ранг доходности на риск
HY
TM
Сравнение HY c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HY | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.23 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.52 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HY и TM
Максимальная просадка HY за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HY и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -60.15% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -32.94% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.38% | -34.92% | -31.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.07% | -36.80% | -32.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -36.80% | -40.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.14% | -27.60% | -32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.76% | -22.19% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.32% | 14.36% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HY и TM
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что HY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 7.89% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.84% | 20.79% | +15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 29.46% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.31% | 27.08% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 23.60% | +22.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HY и TM
Дивидендная доходность HY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности TM в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 4.29% | 4.81% | 2.70% | 2.09% | 5.10% | 3.13% | 2.13% | 2.14% | 1.99% | 1.41% | 1.83% | 2.15% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.60% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HY и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyster-Yale Materials Handling, Inc. и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HY и TM
HY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.80M при выручке в 795.20M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
HY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.00M при выручке в 795.20M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
HY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.50M при выручке в 795.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
HY and TM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HY has higher volatility (13.80%) compared to TM (7.89%). In terms of maximum drawdown, HY dropped -77.61% vs TM's -60.15%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HY и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор