PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с CWO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXEM.TO с CWO.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - HXEM.TO tracks the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return) while CWO.NEO tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 9.54%/yr vs 11.44%/yr for CWO.NEO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.73%/yr for CWO.NEO.

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и CWO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у CWO.NEO с доходностью 13.27%.

HXEM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
7.85%
С начала года
27.69%
6 месяцев
28.09%
1 год
53.57%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

CWO.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
2.68%
С начала года
13.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
33.89%
3 года*
22.83%
5 лет*
11.44%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и CWO.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		27.69%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.33%
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		13.27%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%10.97%

Correlation

The correlation between HXEM.TO and CWO.NEO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.62

Over the past year, HXEM.TO and CWO.NEO have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с HXT.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с HXDM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с XEMC.TO
Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с BRFCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с XEMC.TO

Доходность на риск

HXEM.TO vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXEM.TOCWO.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.20

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.95

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.12

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

11.86

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXEM.TO vs. CWO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWO.NEO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и CWO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXEM.TOCWO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.20

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и CWO.NEO

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки CWO.NEO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и CWO.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXEM.TOCWO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-31.99%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.90%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-17.12%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-24.80%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.89%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-10.28%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.86%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и CWO.NEO

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXEM.TOCWO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

5.38%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

12.46%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

15.50%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.64%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.51%

-0.56%

Сравнение комиссий HXEM.TO и CWO.NEO

HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CWO.NEO в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и CWO.NEO

HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.46%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXEM.TO and CWO.NEO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXEM.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXEM.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.

HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.73% for CWO.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и CWO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор