PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с XEMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXEM.TO с XEMC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO).

HXEM.TO и XEMC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXEM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и XEMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и XEMC.TO

2026 (YTD)202520242023
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		5.58%26.46%14.53%2.25%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		10.79%28.28%10.87%12.07%

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у XEMC.TO с доходностью 10.79%.

HXEM.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.58%
6 месяцев
7.10%
1 год
29.08%
3 года*
16.28%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

XEMC.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-6.16%
С начала года
10.79%
6 месяцев
17.98%
1 год
42.93%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с XSEM.TOHXEM.TO с XMM.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TO

Сравнение комиссий HXEM.TO и XEMC.TO

И HXEM.TO, и XEMC.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

HXEM.TO vs. XEMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c XEMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXEM.TOXEMC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.17

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.82

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.28

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

11.93

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXEM.TO vs. XEMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа XEMC.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и XEMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXEM.TOXEMC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.17

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.37

-0.93

Корреляция

Корреляция между HXEM.TO и XEMC.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и XEMC.TO

HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

TTM202520242023
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.24%2.48%2.28%1.67%

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и XEMC.TO

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки XEMC.TO в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и XEMC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXEM.TOXEMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-14.55%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-13.12%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-8.61%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-2.23%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.61%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и XEMC.TO

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) составляет 9.38%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXEM.TOXEMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

10.27%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

15.51%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

19.92%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

14.60%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

14.60%

+1.95%