Сравнение HXE.TO с SCHD
HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXE.TO returned 12.02%/yr vs 13.62%/yr for SCHD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HXE.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HXE.TO показывает доходность 45.06%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции HXE.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.62% соответственно.
HXE.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 12.02%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам HXE.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 45.06% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -26.98% | -12.23% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.46% | -0.44% | 21.25% | 2.24% | 3.64% | 28.70% | 13.08% | 21.03% | 2.45% | 13.15% |
Correlation
The correlation between HXE.TO and SCHD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов HXE.TO и SCHD
Секторы
HXE.TO
SCHD
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
HXE.TO
SCHD
Сырьевые материалы
HXE.TO
-
SCHD
Коммуникационные услуги
HXE.TO
-
SCHD
Потребительский циклический сектор
HXE.TO
-
SCHD
Потребительский защитный сектор
HXE.TO
-
SCHD
Финансовые услуги
HXE.TO
-
SCHD
Здравоохранение
HXE.TO
-
SCHD
Промышленность
HXE.TO
-
SCHD
Недвижимость
HXE.TO
-
SCHD
-
Технологии
HXE.TO
-
SCHD
Коммунальные услуги
HXE.TO
-
SCHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXE.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HXE.TO
SCHD
Сравнение HXE.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXE.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 7.00 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.73 | 20.23 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXE.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.70 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.90 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.13 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и SCHD
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXE.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -26.93% | -58.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -4.30% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -15.30% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -15.30% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | -26.93% | -53.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.82% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -2.86% | -27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.48% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и SCHD
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 2.96% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 8.30% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 11.16% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 12.65% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 15.18% | +18.56% |
Сравнение комиссий HXE.TO и SCHD
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и SCHD
HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
HXE.TO and SCHD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.27% for HXE.TO.
HXE.TO is categorized as Energy Equities, while SCHD is Dividend. HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор