PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXE.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXE.TO с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

HXE.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXE.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXE.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		41.53%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-26.98%-12.23%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.62%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.11%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, HXE.TO показывает доходность 41.53%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции HXE.TO превзошли акции VCN.TO по среднегодовой доходности: 13.21% против 12.41% соответственно.

HXE.TO

1 день
-0.76%
1 месяц
15.83%
С начала года
41.53%
6 месяцев
49.74%
1 год
59.53%
3 года*
27.25%
5 лет*
33.29%
10 лет*
13.21%

VCN.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.69%
3 года*
20.88%
5 лет*
14.71%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с XLEHXE.TO с OILY.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий HXE.TO и VCN.TO

HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

HXE.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXE.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXE.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.15

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.74

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.06

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

13.93

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXE.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXE.TO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCN.TO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXE.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXE.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.74

-0.53

Корреляция

Корреляция между HXE.TO и VCN.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXE.TO и VCN.TO

HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.14%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок HXE.TO и VCN.TO

Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXE.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-37.32%

-48.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-11.02%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-16.12%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.40%

-37.32%

-43.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-4.72%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.18%

-3.94%

-27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.42%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HXE.TO и VCN.TO

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) имеют волатильность 6.15% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXE.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.93%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

10.76%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

15.26%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

12.96%

+16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.64%

14.96%

+18.68%