Сравнение HXE.TO с CEW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO).
HXE.TO и CEW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и CEW.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXE.TO и CEW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 36.24% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -26.98% | -12.23% |
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 0.72% | 32.58% | 29.48% | 17.04% | -6.85% | 29.26% | -0.63% | 25.38% | -12.85% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HXE.TO показывает доходность 36.24%, что значительно выше, чем у CEW.TO с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции HXE.TO уступали акциям CEW.TO по среднегодовой доходности: 12.78% против 13.90% соответственно.
HXE.TO
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 36.24%
- 6 месяцев
- 44.54%
- 1 год
- 53.17%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 32.28%
- 10 лет*
- 12.78%
CEW.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXE.TO и CEW.TO
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CEW.TO в 0.61%.
Доходность на риск
HXE.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск
HXE.TO
CEW.TO
Сравнение HXE.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXE.TO | CEW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.47 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.15 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.48 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 13.33 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXE.TO | CEW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.47 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.82 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HXE.TO и CEW.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и CEW.TO
HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.78% | 2.75% | 3.32% | 3.87% | 3.84% | 2.93% | 3.61% | 3.20% | 2.95% | 2.47% | 2.54% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и CEW.TO
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки CEW.TO в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и CEW.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXE.TO | CEW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -53.58% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.40% | -9.67% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -22.46% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | -43.66% | -36.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -3.15% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.17% | -7.08% | -24.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 2.52% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и CEW.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | CEW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.52% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 9.47% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 13.52% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 13.35% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 16.99% | +16.67% |