PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXE.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXE.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

HXE.TO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HXE.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXE.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		36.24%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-26.98%-12.23%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%

Доходность по периодам

С начала года, HXE.TO показывает доходность 36.24%, что значительно выше, чем у ENCC.TO с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции HXE.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 12.78% против 8.99% соответственно.

HXE.TO

1 день
-3.74%
1 месяц
9.25%
С начала года
36.24%
6 месяцев
44.54%
1 год
53.17%
3 года*
25.64%
5 лет*
32.28%
10 лет*
12.78%

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TOHXE.TO с XLEHXE.TO с OILY.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий HXE.TO и ENCC.TO

HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXE.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXE.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXE.TOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.59

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.98

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.69

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

6.80

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXE.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXE.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXE.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXE.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.00

+0.21

Корреляция

Корреляция между HXE.TO и ENCC.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXE.TO и ENCC.TO

HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок HXE.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, примерно равная максимальной просадке ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXE.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-89.91%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-16.61%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-25.57%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.40%

-82.16%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.53%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-40.24%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

4.13%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HXE.TO и ENCC.TO

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXE.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.22%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

10.01%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

17.49%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

23.26%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

29.05%

+4.61%