PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXE.TO с EFX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXE.TO с EFX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Enerflex Ltd. (EFX.TO).

HXE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HXE.TO и EFX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Enerflex Ltd. (EFX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXE.TO и EFX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		36.24%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-26.98%-12.23%
EFX.TO
Enerflex Ltd.		30.72%49.76%136.45%-27.27%12.93%17.98%-44.71%-21.19%6.74%-8.14%

Доходность по периодам

С начала года, HXE.TO показывает доходность 36.24%, что значительно выше, чем у EFX.TO с доходностью 30.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HXE.TO имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции EFX.TO немного впереди с 12.80%.

HXE.TO

1 день
-3.74%
1 месяц
9.25%
С начала года
36.24%
6 месяцев
44.54%
1 год
53.17%
3 года*
25.64%
5 лет*
32.28%
10 лет*
12.78%

EFX.TO

1 день
-5.09%
1 месяц
-13.40%
С начала года
30.72%
6 месяцев
80.14%
1 год
147.44%
3 года*
52.71%
5 лет*
28.26%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Enerflex Ltd.

Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TOHXE.TO с XLEHXE.TO с OILY.TO
Часто сравнивают с EFX.TO:
EFX.TO с CNLEFX.TO с CEU.TOEFX.TO с NNRG.NEOEFX.TO с WCP.TOEFX.TO с IESCEFX.TO с HPS-A.TO

Доходность на риск

HXE.TO vs. EFX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EFX.TO
Ранг доходности на риск EFX.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFX.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXE.TO c EFX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Enerflex Ltd. (EFX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXE.TOEFX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

3.19

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.39

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

6.30

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

16.89

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXE.TO vs. EFX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXE.TO на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа EFX.TO равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXE.TO и EFX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXE.TOEFX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.19

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.62

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.19

+0.02

Корреляция

Корреляция между HXE.TO и EFX.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXE.TO и EFX.TO

HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFX.TO
Enerflex Ltd.		0.59%0.74%0.79%1.63%1.17%1.11%2.67%3.52%2.44%2.28%1.99%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HXE.TO и EFX.TO

Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки EFX.TO в -76.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и EFX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXE.TOEFX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-76.30%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-23.95%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-53.30%

+24.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.40%

-76.30%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-13.40%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-32.30%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

8.94%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HXE.TO и EFX.TO

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) составляет 7.42%, в то время как у Enerflex Ltd. (EFX.TO) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXE.TOEFX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

10.12%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

33.67%

-18.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

46.58%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

45.53%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

45.16%

-11.50%