PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXE.TO с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXE.TO с OILU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, HXE.TO returned 27.99%/yr vs 12.77%/yr for OILU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности HXE.TO и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXE.TO торгуется в CAD, в то время как OILU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OILU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXE.TO показывает доходность 45.06%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 99.36%.

HXE.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.12%
С начала года
45.06%
6 месяцев
39.83%
1 год
74.64%
3 года*
27.99%
5 лет*
30.04%
10 лет*
12.02%

OILU

1 день
0.17%
1 месяц
-7.65%
С начала года
99.36%
6 месяцев
74.67%
1 год
132.62%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXE.TO и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		45.06%17.30%14.39%3.95%53.52%-2.34%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		99.36%-20.33%-14.92%-33.99%168.98%-16.51%

Correlation

The correlation between HXE.TO and OILU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.73

The correlation between HXE.TO and OILU shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXE.TO и OILU

Секторы
HXE.TO
OILU

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HXE.TO
100.0%
OILU
100.0%

Сырьевые материалы

HXE.TO

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

HXE.TO

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

HXE.TO

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

HXE.TO

-

OILU

-

Финансовые услуги

HXE.TO

-

OILU

-

Здравоохранение

HXE.TO

-

OILU

-

Промышленность

HXE.TO

-

OILU

-

Недвижимость

HXE.TO

-

OILU

-

Технологии

HXE.TO

-

OILU

-

Коммунальные услуги

HXE.TO

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с OILY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

HXE.TO vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXE.TO c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXE.TOOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.15

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.45

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.90

3.87

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

9.77

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXE.TO vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXE.TO на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXE.TO и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXE.TOOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.15

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.21

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HXE.TO и OILU

Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки OILU в -78.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXE.TOOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-78.80%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-34.48%

+23.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-68.21%

+42.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-41.28%

+37.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.80%

-47.25%

+16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

13.62%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HXE.TO и OILU

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) составляет 9.60%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.20%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXE.TOOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

25.20%

-15.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

50.05%

-31.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

62.23%

-38.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

79.05%

-49.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.74%

79.05%

-45.31%

Сравнение комиссий HXE.TO и OILU

HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXE.TO и OILU

Ни HXE.TO, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HXE.TO and OILU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.

HXE.TO is categorized as Energy Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.95% for OILU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор