Сравнение HXE.TO с OILU
HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, HXE.TO returned 24.94%/yr vs 4.61%/yr for OILU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и OILU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HXE.TO торгуется в CAD, в то время как OILU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OILU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HXE.TO показывает доходность 26.21%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 54.00%.
HXE.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 29.20%
- 1 год
- 44.85%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 25.88%
- 10 лет*
- 11.15%
OILU
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -19.23%
- С начала года
- 54.00%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 63.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXE.TO и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 26.21% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | -2.58% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 54.00% | -20.31% | -15.01% | -34.11% | 166.99% | -14.77% |
Correlation
The correlation between HXE.TO and OILU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between HXE.TO and OILU shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXE.TO vs. OILU — Ранг доходности на риск
HXE.TO
OILU
Сравнение HXE.TO c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXE.TO | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.49 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 4.06 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и OILU
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки OILU в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXE.TO | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -78.70% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -42.73% | +26.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -67.82% | +42.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -54.91% | +38.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.70% | -47.40% | +16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 15.62% | -11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и OILU
Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) составляет 9.67%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 21.67% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.41% | 51.43% | -31.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 63.35% | -39.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 81.09% | -51.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 81.09% | -47.30% |
Сравнение комиссий HXE.TO и OILU
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и OILU
Ни HXE.TO, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXE.TO and OILU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.
HXE.TO is categorized as Energy Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.95% for OILU.
Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор