PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HXE.TO с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXE.TO с ARKQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. HXE.TO is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, HXE.TO returned 11.21%/yr vs 20.79%/yr for ARKQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности HXE.TO и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXE.TO торгуется в CAD, в то время как ARKQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXE.TO показывает доходность 36.95%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции HXE.TO уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 11.21% против 20.79% соответственно.

HXE.TO

1 день
1.61%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
31.62%
С начала года
36.95%
1 год
56.83%
3 года*
25.03%
5 лет*
31.14%
10 лет*
11.21%

ARKQ

1 день
-1.83%
1 месяц
-11.50%
6 месяцев
-12.55%
С начала года
3.68%
1 год
19.52%
3 года*
27.67%
5 лет*
10.53%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXE.TO и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		36.95%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-26.98%-12.23%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		3.68%42.01%45.22%37.35%-43.37%1.69%102.29%20.75%-0.14%41.95%

Correlation

The correlation between HXE.TO and ARKQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.19

The correlation between HXE.TO and ARKQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXE.TO и ARKQ

Секторы
HXE.TO
ARKQ

Энергетика

100.0%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

14.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

40.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

HXE.TO
100.0%
ARKQ
1.5%

Сырьевые материалы

HXE.TO

-

ARKQ

-

Коммуникационные услуги

HXE.TO

-

ARKQ
8.9%

Потребительский циклический сектор

HXE.TO

-

ARKQ
14.6%

Потребительский защитный сектор

HXE.TO

-

ARKQ

-

Финансовые услуги

HXE.TO

-

ARKQ
0.9%

Здравоохранение

HXE.TO

-

ARKQ
1.1%

Промышленность

HXE.TO

-

ARKQ
40.4%

Недвижимость

HXE.TO

-

ARKQ

-

Технологии

HXE.TO

-

ARKQ
32.1%

Коммунальные услуги

HXE.TO

-

ARKQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с OILY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

HXE.TO vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXE.TO c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXE.TOARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.57

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.00

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.96

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

2.43

+8.06

HXE.TO vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXE.TO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа ARKQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXE.TO и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXE.TO и ARKQ

Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки ARKQ в -57.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXE.TOARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-57.29%

-28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-20.52%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-31.51%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-51.88%

+23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.40%

-57.29%

-23.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-18.23%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-15.84%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

8.04%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HXE.TO и ARKQ

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) составляет 7.88%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXE.TOARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.46%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.39%

26.61%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

34.56%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

33.13%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

30.63%

+3.17%

Сравнение комиссий HXE.TO и ARKQ

HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXE.TO и ARKQ

HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXE.TO and ARKQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

HXE.TO is categorized as Energy Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.75% for ARKQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор