PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXE.TO с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXE.TO с ARKQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. HXE.TO is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, HXE.TO returned 11.15%/yr vs 22.94%/yr for ARKQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности HXE.TO и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXE.TO торгуется в CAD, в то время как ARKQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXE.TO показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции HXE.TO уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 11.15% против 22.94% соответственно.

HXE.TO

1 день
0.72%
1 месяц
-10.99%
С начала года
26.21%
6 месяцев
29.20%
1 год
44.85%
3 года*
24.94%
5 лет*
25.88%
10 лет*
11.15%

ARKQ

1 день
-0.13%
1 месяц
-8.56%
С начала года
12.27%
6 месяцев
8.09%
1 год
50.33%
3 года*
36.38%
5 лет*
10.99%
10 лет*
22.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXE.TO и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		26.21%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-26.98%-12.23%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		12.27%42.01%45.22%37.35%-43.37%1.69%102.29%20.75%-0.14%41.95%

Correlation

The correlation between HXE.TO and ARKQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.19

The correlation between HXE.TO and ARKQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXE.TO и ARKQ

Секторы
HXE.TO
ARKQ

Энергетика

100.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

39.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

33.4%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

HXE.TO
100.0%
ARKQ
1.6%

Сырьевые материалы

HXE.TO

-

ARKQ

-

Коммуникационные услуги

HXE.TO

-

ARKQ
8.7%

Потребительский циклический сектор

HXE.TO

-

ARKQ
14.3%

Потребительский защитный сектор

HXE.TO

-

ARKQ

-

Финансовые услуги

HXE.TO

-

ARKQ

-

Здравоохранение

HXE.TO

-

ARKQ
1.2%

Промышленность

HXE.TO

-

ARKQ
39.3%

Недвижимость

HXE.TO

-

ARKQ

-

Технологии

HXE.TO

-

ARKQ
33.4%

Коммунальные услуги

HXE.TO

-

ARKQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с OILY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

HXE.TO vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXE.TO c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXE.TOARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.48

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.02

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.46

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

6.73

+3.50

HXE.TO vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXE.TO на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXE.TO и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXE.TO и ARKQ

Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки ARKQ в -57.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXE.TOARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-57.29%

-28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-20.52%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-31.51%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-51.88%

+23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.40%

-57.29%

-23.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-11.45%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.70%

-15.86%

-14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

7.50%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HXE.TO и ARKQ

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) составляет 9.67%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXE.TOARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

12.58%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

26.27%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

34.07%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

32.97%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.79%

30.56%

+3.23%

Сравнение комиссий HXE.TO и ARKQ

HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXE.TO и ARKQ

HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXE.TO and ARKQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

HXE.TO is categorized as Energy Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.75% for ARKQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор