Сравнение HWVIX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции HWVIX превзошли акции VSMVX по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.53% соответственно.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и VSMVX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
HWVIX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
HWVIX
VSMVX
Сравнение HWVIX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.00 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 5.76 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и VSMVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и VSMVX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и VSMVX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -47.61% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -15.74% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -28.81% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -47.61% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -6.15% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -7.72% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.15% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и VSMVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.50% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 13.57% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 23.83% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 22.18% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 24.15% | +0.33% |