Сравнение HWVIX с HWHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и HWHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и HWHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.46% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у HWHIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции HWVIX превзошли акции HWHIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 4.32% соответственно.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
HWHIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и HWHIX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HWHIX в 0.70%.
Доходность на риск
HWVIX vs. HWHIX — Ранг доходности на риск
HWVIX
HWHIX
Сравнение HWVIX c HWHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | HWHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.91 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.77 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 7.04 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.72 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.85 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и HWHIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и HWHIX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HWHIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.87% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и HWHIX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что больше максимальной просадки HWHIX в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и HWHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -23.03% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -3.14% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -15.02% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -23.03% | -29.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -2.07% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -3.84% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 0.79% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и HWHIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.51% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 2.42% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 3.87% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 4.64% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 5.10% | +19.38% |