Сравнение HWSIX с SHDPX
HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HWSIX charges 1.06%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HWSIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 20.80%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 11.01%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWSIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 5.09% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between HWSIX and SHDPX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
HWSIX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HWSIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWSIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и SHDPX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | 0.00% | -72.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | 0.00% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 0.66% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 0.66% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 0.66% | +23.85% |
Сравнение комиссий HWSIX и SHDPX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и SHDPX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.83% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWSIX and SHDPX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HWSIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор