Сравнение HWSIX с NDVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и MFS New Discovery Value Fund (NDVIX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. NDVIX управляется MFS. Фонд был запущен 26 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и NDVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и NDVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 1.49% | 2.38% | 9.34% | 11.20% | -10.79% | 33.58% | 3.65% | 33.65% | -11.13% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у NDVIX с доходностью 1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSIX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции NDVIX немного отстают с 9.94%.
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
NDVIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и NDVIX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NDVIX в 0.93%.
Доходность на риск
HWSIX vs. NDVIX — Ранг доходности на риск
HWSIX
NDVIX
Сравнение HWSIX c NDVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и MFS New Discovery Value Fund (NDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | NDVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.67 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 2.40 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | NDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и NDVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и NDVIX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NDVIX в 10.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 10.60% | 10.76% | 6.57% | 6.24% | 8.27% | 9.36% | 1.93% | 4.80% | 8.09% | 5.14% | 4.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и NDVIX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки NDVIX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и NDVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | NDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -44.03% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.23% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -25.59% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -44.03% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -8.18% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -6.18% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.24% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и NDVIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.45%, в то время как у MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | NDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.31% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.18% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 21.49% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.09% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 21.81% | +2.86% |