PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с HWVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSIX с HWVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX).

HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и HWVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSIX и HWVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		5.73%3.02%4.31%16.36%-6.33%35.19%1.25%21.68%-14.44%13.55%

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у HWVIX с доходностью 5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSIX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции HWVIX немного отстают с 10.12%.

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%

HWVIX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.42%
С начала года
5.73%
6 месяцев
7.61%
1 год
18.43%
3 года*
9.69%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX
Часто сравнивают с HWVIX:
HWVIX с AVUVHWVIX с VTSNXHWVIX с HWCIXHWVIX с HWSAXHWVIX с HWLIXHWVIX с HWTIXHWVIX с HWHIX

Сравнение комиссий HWSIX и HWVIX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HWVIX в 0.80%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWSIX vs. HWVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HWVIX
Ранг доходности на риск HWVIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c HWVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSIXHWVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.81

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

4.31

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSIX vs. HWVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWVIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и HWVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSIXHWVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между HWSIX и HWVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и HWVIX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HWVIX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		1.08%1.14%6.28%8.52%9.38%6.40%0.96%0.87%10.51%15.74%0.78%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и HWVIX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки HWVIX в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и HWVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSIXHWVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-52.18%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-14.82%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-27.34%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-52.18%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-5.21%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-8.38%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.30%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и HWVIX

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) имеют волатильность 4.45% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSIXHWVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.45%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.41%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

22.99%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

21.84%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

24.48%

+0.19%