PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSIX с DEVLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).

HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSIX и DEVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		7.19%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		3.11%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у DEVLX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 10.01% против 8.78% соответственно.

HWSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
16.85%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.01%

DEVLX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.21%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIX

Сравнение комиссий HWSIX и DEVLX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HWSIX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSIXDEVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.84

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.06

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

4.11

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSIX vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEVLX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSIXDEVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между HWSIX и DEVLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и DEVLX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DEVLX в 13.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.94%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.34%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и DEVLX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и DEVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSIXDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-60.08%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.91%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-24.80%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-46.48%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-8.37%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-8.32%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.58%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и DEVLX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.15%, в то время как у Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSIXDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.26%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

11.61%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

21.22%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

21.05%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

23.48%

+1.19%