Сравнение HWSAX с PVCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и PVCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 7.12% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.74% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.74%.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
PVCMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и PVCMX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.
Доходность на риск
HWSAX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
HWSAX
PVCMX
Сравнение HWSAX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.61 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 4.42 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.05 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и PVCMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и PVCMX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PVCMX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.76% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и PVCMX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и PVCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -7.44% | -64.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -2.81% | -13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -7.44% | -19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.69% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -1.29% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 1.03% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и PVCMX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 0.97% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 2.94% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 4.75% | +19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 5.20% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 6.37% | +18.28% |