Сравнение HWSAX с NDVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и MFS New Discovery Value Fund (NDVIX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. NDVIX управляется MFS. Фонд был запущен 26 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и NDVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и NDVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 1.49% | 2.38% | 9.34% | 11.20% | -10.79% | 33.58% | 3.65% | 33.65% | -11.13% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у NDVIX с доходностью 1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSAX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции NDVIX немного отстают с 9.94%.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
NDVIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и NDVIX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NDVIX в 0.93%.
Доходность на риск
HWSAX vs. NDVIX — Ранг доходности на риск
HWSAX
NDVIX
Сравнение HWSAX c NDVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и MFS New Discovery Value Fund (NDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | NDVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.67 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 2.40 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | NDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и NDVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и NDVIX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности NDVIX в 10.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 10.60% | 10.76% | 6.57% | 6.24% | 8.27% | 9.36% | 1.93% | 4.80% | 8.09% | 5.14% | 4.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и NDVIX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки NDVIX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и NDVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | NDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -44.03% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.23% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -25.59% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -44.03% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -8.18% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -6.18% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.24% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и NDVIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | NDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.31% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.18% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 21.49% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.09% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.81% | +2.84% |