Сравнение HWNIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWNIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 1.76% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HWNIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWNIX имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции HWSAX немного отстают с 9.96%.
HWNIX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 10.14%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWNIX и HWSAX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
HWNIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
HWNIX
HWSAX
Сравнение HWNIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWNIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.78 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.22 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.17 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 4.34 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWNIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.78 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HWNIX и HWSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и HWSAX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 16.61% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и HWSAX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWNIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -72.14% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -16.44% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -26.98% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -53.82% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -1.09% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -11.03% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.43% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и HWSAX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWNIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 4.45% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 12.99% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 23.99% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 21.71% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 24.65% | -4.71% |