Сравнение HWNIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWNIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 1.76% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HWNIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWNIX имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции EPDPX немного отстают с 9.83%.
HWNIX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 10.14%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWNIX и EPDPX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
HWNIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
HWNIX
EPDPX
Сравнение HWNIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWNIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.99 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.53 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.57 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.39 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 17.85 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWNIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.99 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HWNIX и EPDPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и EPDPX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 16.61% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и EPDPX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWNIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -39.21% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.96% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -21.06% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -33.34% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -7.16% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -11.30% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.70% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и EPDPX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.94% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWNIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.11% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 11.64% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 16.26% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.07% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 14.88% | +5.06% |