PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.08% против 13.12% соответственно.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с MVCAXUMCVX с FASPXUMCVX с NMAVXUMCVX с HAMVXUMCVX с PMDIXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий HWMIX и UMCVX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.55

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.09

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.32

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

9.88

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между HWMIX и UMCVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и UMCVX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и UMCVX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-59.30%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-15.59%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.10%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-45.77%

-17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-7.09%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-10.11%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.67%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и UMCVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.30%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

7.58%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

14.67%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

23.60%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

27.16%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

25.10%

+0.52%