Сравнение HWMIX с UMCVX
HWMIX (Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund) and UMCVX (Invesco V.I. American Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWMIX returned 10.15%/yr vs 13.42%/yr for UMCVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HWMIX charges 1.01%/yr vs 0.89%/yr for UMCVX.
Доходность
Сравнение доходности HWMIX и UMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWMIX показывает доходность 17.81%, а UMCVX немного ниже – 17.30%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.42% соответственно.
HWMIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 17.81%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 10.15%
UMCVX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам HWMIX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 17.81% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 17.30% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Correlation
The correlation between HWMIX and UMCVX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between HWMIX and UMCVX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWMIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
HWMIX
UMCVX
Сравнение HWMIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWMIX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.97 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 13.07 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWMIX и UMCVX
Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и UMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWMIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -59.30% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -9.69% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.90% | -25.10% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -25.10% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -45.77% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.38% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -10.03% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.94% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWMIX и UMCVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.02%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWMIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.34% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 16.01% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 19.98% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 27.44% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 25.18% | +0.14% |
Сравнение комиссий HWMIX и UMCVX
HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWMIX и UMCVX
Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности UMCVX в 14.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.18% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 14.29% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
HWMIX and UMCVX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMCVX has higher volatility (6.34%) compared to HWMIX (4.02%). In terms of maximum drawdown, HWMIX dropped -69.84% vs UMCVX's -59.30%.
UMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWMIX и UMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор