PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с HWGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWMIX с HWGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWMIX (Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund) and HWGIX (Hotchkis & Wiley Global Value Fund) are both mutual funds - HWMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWGIX is a Global Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWMIX returned 9.67%/yr vs 10.86%/yr for HWGIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HWMIX charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for HWGIX.

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и HWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у HWGIX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям HWGIX по среднегодовой доходности: 9.67% против 10.86% соответственно.

HWMIX

1 день
-0.83%
1 месяц
0.50%
С начала года
14.54%
6 месяцев
15.37%
1 год
32.28%
3 года*
15.00%
5 лет*
9.52%
10 лет*
9.67%

HWGIX

1 день
-1.83%
1 месяц
2.91%
С начала года
6.06%
6 месяцев
9.62%
1 год
18.35%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.08%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWMIX и HWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		14.54%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		6.06%23.76%9.46%28.00%-11.65%26.67%-0.59%24.57%-16.08%16.73%

Correlation

The correlation between HWMIX and HWGIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.90

The correlation between HWMIX and HWGIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWVIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWSAX
Часто сравнивают с HWGIX:
HWGIX с HWVIXHWGIX с HWLIXHWGIX с HWTIXHWGIX с HWCIXHWGIX с HWNIXHWGIX с HWHIXHWGIX с HWAIX

Доходность на риск

HWMIX vs. HWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HWGIX
Ранг доходности на риск HWGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c HWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXHWGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.45

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.12

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.87

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

6.30

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. HWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа HWGIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и HWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXHWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.45

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и HWGIX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки HWGIX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и HWGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMIXHWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-46.71%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.83%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.90%

-14.17%

-11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-28.63%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-46.71%

-16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.83%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-6.69%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.92%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и HWGIX

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) имеют волатильность 3.57% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMIXHWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.54%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.35%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

12.71%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

17.49%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

20.68%

+4.88%

Сравнение комиссий HWMIX и HWGIX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HWGIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и HWGIX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности HWGIX в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		9.08%9.63%15.10%11.01%3.92%0.68%1.49%2.56%10.34%5.50%0.80%7.06%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.22%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Часто задаваемые вопросы

HWMIX and HWGIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWMIX has higher volatility (3.57%) compared to HWGIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, HWMIX dropped -69.84% vs HWGIX's -46.71%.

HWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWMIX и HWGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор