Сравнение HWMIX с FDMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX).
HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HWMIX и FDMLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWMIX и FDMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.74% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 0.66% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 11.45% | 17.72% | -7.17% | 24.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у FDMLX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям FDMLX по среднегодовой доходности: 9.08% против 11.80% соответственно.
HWMIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.08%
FDMLX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWMIX и FDMLX
HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDMLX в 0.00%.
Доходность на риск
HWMIX vs. FDMLX — Ранг доходности на риск
HWMIX
FDMLX
Сравнение HWMIX c FDMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWMIX | FDMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 4.45 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWMIX | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HWMIX и FDMLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWMIX и FDMLX
Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FDMLX в 11.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 11.55% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок HWMIX и FDMLX
Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки FDMLX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и FDMLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWMIX | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -35.03% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -14.01% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -23.52% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -35.03% | -28.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -7.28% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -4.60% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.56% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWMIX и FDMLX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.30%, в то время как у Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWMIX | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.73% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 10.59% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 19.81% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 21.88% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 19.18% | +6.44% |