PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с FASOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с FASOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и FASOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и FASOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		6.37%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у FASOX с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям FASOX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.08% соответственно.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

FASOX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.20%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с SMVTXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с ACLAXFASOX с ACMVXFASOX с FSLSX

Сравнение комиссий HWMIX и FASOX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FASOX в 0.88%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Доходность на риск

HWMIX vs. FASOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c FASOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXFASOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.68

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

6.66

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. FASOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASOX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и FASOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXFASOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между HWMIX и FASOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и FASOX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FASOX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.49%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и FASOX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, примерно равная максимальной просадке FASOX в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и FASOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXFASOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-69.86%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-15.25%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-34.34%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-47.97%

-15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-7.24%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-9.75%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.78%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и FASOX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.30%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXFASOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.16%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.82%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

22.61%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

20.64%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

21.97%

+3.65%