PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWM с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 3.66%/yr for CVD.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWM торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 33.28% против 3.66% соответственно.

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%

CVD.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.88%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		1.80%12.22%3.88%6.17%-10.31%5.38%6.19%15.02%-10.23%11.62%

Correlation

The correlation between HWM and CVD.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.09

The correlation between HWM and CVD.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XSB.TOCVD.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

HWM vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMCVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.57

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
0.82

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.22

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

2.59

+7.18

HWM vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CVD.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и CVD.TO

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-34.37%

-53.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-4.02%

-11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-14.52%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-22.91%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-30.24%

-34.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-3.49%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-9.33%

-21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

1.88%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и CVD.TO

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

1.84%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

6.70%

+18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

8.63%

+22.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

11.38%

+20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

11.79%

+28.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и CVD.TO

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CVD.TO в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Часто задаваемые вопросы

HWM and CVD.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор