Сравнение HWLIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HWLIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWLIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 0.36% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 18.85% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.49% против 10.22% соответственно.
HWLIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.49%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWLIX и TILVX
HWLIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
HWLIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
HWLIX
TILVX
Сравнение HWLIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWLIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.01 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.11 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWLIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HWLIX и TILVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWLIX и TILVX
Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.09% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок HWLIX и TILVX
Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWLIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -60.05% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -11.79% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -19.00% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.72% | -40.15% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -4.83% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -8.32% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.51% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWLIX и TILVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) составляет 4.11%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWLIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.38% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 8.32% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 15.76% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 14.82% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 17.65% | +3.95% |