Сравнение HWLIX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HWLIX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWLIX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 0.36% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 18.85% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.49% против 7.01% соответственно.
HWLIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.49%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWLIX и PSECX
HWLIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
HWLIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
HWLIX
PSECX
Сравнение HWLIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWLIX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4.41 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWLIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HWLIX и PSECX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWLIX и PSECX
Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.09% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок HWLIX и PSECX
Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWLIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -31.13% | -39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -8.36% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -18.47% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.72% | -31.13% | -15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -6.09% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -3.90% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.10% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWLIX и PSECX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWLIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.54% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 7.74% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 13.18% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 11.92% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 13.18% | +8.42% |