PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWLIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWLIX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWLIX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		0.36%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции HWLIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 11.49% против 12.18% соответственно.

HWLIX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.71%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.49%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWNIXHWLIX с HWSIXHWLIX с HWMIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWCIX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий HWLIX и FGINX

HWLIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HWLIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWLIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.84

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.47

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.55

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

10.90

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWLIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWLIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.84

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между HWLIX и FGINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и FGINX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.09%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и FGINX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWLIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-54.80%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-11.56%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-16.21%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

-37.37%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.46%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-9.74%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.70%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и FGINX

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.11% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWLIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.24%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.01%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

16.22%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

14.88%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

17.04%

+4.56%