Сравнение HWLIX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HWLIX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWLIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 0.36% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 18.85% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWLIX имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции FBLEX немного отстают с 11.35%.
HWLIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.49%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWLIX и FBLEX
HWLIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
HWLIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
HWLIX
FBLEX
Сравнение HWLIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWLIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.00 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.40 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWLIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.00 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HWLIX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWLIX и FBLEX
Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.09% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок HWLIX и FBLEX
Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWLIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -39.73% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -11.55% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -19.00% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.72% | -39.73% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -4.93% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -3.86% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.51% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWLIX и FBLEX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.11% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWLIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.24% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 8.05% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 15.24% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 14.81% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 17.40% | +4.20% |