Сравнение HWHIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.84% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.28% против 6.83% соответственно.
HWHIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.28%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и PRCPX
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
HWHIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
HWHIX
PRCPX
Сравнение HWHIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 3.47 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 5.52 | -3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.93 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.53 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 21.08 | -14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.47 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.23 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и PRCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и PRCPX
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.89% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и PRCPX
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -23.07% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.03% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -14.34% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | -23.07% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.74% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.16% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.65% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и PRCPX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.10% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.52% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.11% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 4.79% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.45% | -0.35% |