Сравнение HWHIX с HWVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и HWVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и HWVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.46% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у HWVIX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям HWVIX по среднегодовой доходности: 4.32% против 10.12% соответственно.
HWHIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.32%
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и HWVIX
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HWVIX в 0.80%.
Доходность на риск
HWHIX vs. HWVIX — Ранг доходности на риск
HWHIX
HWVIX
Сравнение HWHIX c HWVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | HWVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.81 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.29 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.25 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 4.31 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.81 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.26 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.41 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.34 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и HWVIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и HWVIX
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности HWVIX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.87% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и HWVIX
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки HWVIX в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и HWVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -52.18% | +29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -14.82% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -27.34% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | -52.18% | +29.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -5.21% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -8.38% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 4.30% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и HWVIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.51%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.45% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 12.41% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 22.99% | -19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 21.84% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 24.48% | -19.38% |