PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWHIX с HWNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWHIX с HWNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX).

HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HWHIX и HWNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWHIX и HWNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		-1.84%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.37%6.62%
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		-0.59%41.40%5.92%22.98%-5.40%18.12%-2.36%20.53%-18.77%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, HWHIX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у HWNIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям HWNIX по среднегодовой доходности: 4.28% против 9.88% соответственно.

HWHIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.99%
1 год
4.80%
3 года*
6.74%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.28%

HWNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
6.22%
1 год
26.19%
3 года*
19.00%
5 лет*
13.03%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с PTRQXHWHIX с BSIIXHWHIX с BAGIXHWHIX с FBNDHWHIX с SHYL
Часто сравнивают с HWNIX:
HWNIX с HWMIXHWNIX с HWLIXHWNIX с HWAIXHWNIX с HWTIXHWNIX с HWGIXHWNIX с HWSIXHWNIX с HWVIX

Сравнение комиссий HWHIX и HWNIX

HWHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HWNIX в 0.95%.

HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Доходность на риск

HWHIX vs. HWNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HWNIX
Ранг доходности на риск HWNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWNIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWNIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWNIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWNIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWNIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWHIX c HWNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWHIXHWNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.50

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.02

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.93

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

7.74

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWHIX vs. HWNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWHIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWNIX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWHIX и HWNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWHIXHWNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.27

Корреляция

Корреляция между HWHIX и HWNIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWHIX и HWNIX

Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности HWNIX в 17.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		5.89%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		17.00%16.90%13.76%8.40%3.20%1.46%1.21%3.77%7.96%5.89%3.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWHIX и HWNIX

Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки HWNIX в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и HWNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWHIXHWNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-48.97%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-11.91%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-29.23%

+14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.03%

-48.97%

+25.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-10.51%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-8.09%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.05%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HWHIX и HWNIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.42%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWHIXHWNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

6.60%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

10.32%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

16.72%

-12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

17.76%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

19.93%

-14.83%