PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWHIX с HWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWHIX с HWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX).

HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HWHIX и HWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWHIX и HWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		-1.46%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.37%6.62%
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		-3.19%23.76%9.46%28.00%-11.65%26.67%-0.59%24.57%-16.08%16.73%

Доходность по периодам

С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у HWGIX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям HWGIX по среднегодовой доходности: 4.32% против 10.10% соответственно.

HWHIX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.01%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.32%

HWGIX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
0.49%
1 год
13.00%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с PTRQXHWHIX с BSIIXHWHIX с BAGIXHWHIX с FBNDHWHIX с SHYL
Часто сравнивают с HWGIX:
HWGIX с HWTIXHWGIX с HWCIXHWGIX с HWNIXHWGIX с HWLIXHWGIX с HWSIXHWGIX с HWAIXHWGIX с HWVIX

Сравнение комиссий HWHIX и HWGIX

HWHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HWGIX в 0.95%.

HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Доходность на риск

HWHIX vs. HWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HWGIX
Ранг доходности на риск HWGIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWGIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWHIX c HWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWHIXHWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.77

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.18

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.06

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

4.11

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWHIX vs. HWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWHIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HWGIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWHIX и HWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWHIXHWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.77

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.26

Корреляция

Корреляция между HWHIX и HWGIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWHIX и HWGIX

Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности HWGIX в 9.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		5.87%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		9.95%9.63%15.10%11.01%3.92%0.68%1.49%2.56%10.34%5.50%0.80%7.06%

Просадки

Сравнение просадок HWHIX и HWGIX

Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки HWGIX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и HWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWHIXHWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-46.71%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-12.32%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-28.63%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.03%

-46.71%

+23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-7.89%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-6.75%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.16%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HWHIX и HWGIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.51%, в то время как у Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWHIXHWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.00%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

9.63%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

17.00%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

17.54%

-12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

20.72%

-15.62%