Сравнение HWGIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности HWGIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWGIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWGIX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции GLIFX немного отстают с 9.98%.
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWGIX и GLIFX
HWGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
HWGIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
HWGIX
GLIFX
Сравнение HWGIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWGIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.28 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.90 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.78 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 11.41 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.28 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.15 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HWGIX и GLIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWGIX и GLIFX
Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок HWGIX и GLIFX
Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -29.65% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -9.00% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -17.15% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -29.65% | -17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.13% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -3.35% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.19% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWGIX и GLIFX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 5.00% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.77% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 7.40% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 10.73% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 10.71% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 13.25% | +7.47% |