Сравнение HWGIX с CAEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).
HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HWGIX и CAEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWGIX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWGIX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции CAEIX немного впереди с 10.27%.
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWGIX и CAEIX
HWGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.
Доходность на риск
HWGIX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
HWGIX
CAEIX
Сравнение HWGIX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWGIX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.50 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.25 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.01 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 16.83 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWGIX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.50 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.20 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.04 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между HWGIX и CAEIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWGIX и CAEIX
Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности CAEIX в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок HWGIX и CAEIX
Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и CAEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWGIX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -75.81% | +29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.07% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -32.58% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -37.54% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -10.38% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -49.05% | +42.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.63% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWGIX и CAEIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) составляет 5.00%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWGIX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.69% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 12.51% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 18.49% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.12% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 19.63% | +1.09% |