PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWCIX с LEIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWCIX с LEIFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HWCIX (Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund) and LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWCIX returned 12.92%/yr vs 8.48%/yr for LEIFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HWCIX charges 0.80%/yr vs 1.11%/yr for LEIFX.

Доходность

Сравнение доходности HWCIX и LEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWCIX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у LEIFX с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции LEIFX по среднегодовой доходности: 12.92% против 8.48% соответственно.

HWCIX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.47%
С начала года
5.19%
6 месяцев
4.26%
1 год
18.33%
3 года*
16.71%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.92%

LEIFX

1 день
0.84%
1 месяц
0.83%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.07%
1 год
20.80%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.49%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWCIX и LEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		5.19%17.09%12.80%19.01%-4.35%32.46%0.42%29.30%-14.74%18.37%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		8.50%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%

Correlation

The correlation between HWCIX and LEIFX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2004 г.

0.89

Over the past year, the correlation between HWCIX and LEIFX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Federated Hermes Equity Income Fund

Часто сравнивают с HWCIX:
HWCIX с HWMIXHWCIX с HOMPXHWCIX с HWTIXHWCIX с HWSIXHWCIX с HWGIXHWCIX с HWLIXHWCIX с HWVIX
Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACIIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACTIXLEIFX с AVERXLEIFX с DDVCXLEIFX с QIACX

Доходность на риск

HWCIX vs. LEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWCIX
Ранг доходности на риск HWCIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWCIX c LEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWCIXLEIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.16

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.17

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.49

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

10.73

-1.52

HWCIX vs. LEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWCIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа LEIFX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWCIX и LEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWCIX и LEIFX

Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки LEIFX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и LEIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWCIXLEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-49.19%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.01%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-25.60%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-25.60%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.31%

-36.86%

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-0.58%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-10.03%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.95%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HWCIX и LEIFX

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWCIXLEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.44%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.25%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

9.73%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

15.11%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

17.37%

+4.17%

Сравнение комиссий HWCIX и LEIFX

HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LEIFX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWCIX и LEIFX

Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что меньше доходности LEIFX в 23.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		10.59%11.15%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		23.44%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%

Часто задаваемые вопросы

HWCIX and LEIFX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWCIX has higher volatility (4.13%) compared to LEIFX (3.44%). In terms of maximum drawdown, HWCIX dropped -69.74% vs LEIFX's -49.19%.

LEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWCIX и LEIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор