Сравнение HWCIX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 0.23% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWCIX имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции FGINX немного впереди с 12.18%.
HWCIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.13%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и FGINX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
HWCIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
HWCIX
FGINX
Сравнение HWCIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.84 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.47 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.55 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 10.90 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.84 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и FGINX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.12% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и FGINX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -54.80% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.56% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -16.21% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -37.37% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.46% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -9.74% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.70% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и FGINX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.15% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.24% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.01% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 16.22% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 14.88% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.04% | +4.64% |