Сравнение HWCIX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | -1.63% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 11.92% против 11.11% соответственно.
HWCIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.92%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и FBLEX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
HWCIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
HWCIX
FBLEX
Сравнение HWCIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.92 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и FBLEX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что сопоставимо с доходностью FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.33% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и FBLEX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -39.73% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.55% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -19.00% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -39.73% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.89% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -3.86% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.49% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и FBLEX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.56% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.48% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.78% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 15.13% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 14.78% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 17.39% | +4.28% |