PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с XLII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. HWAY is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.

HWAY

1 день
0.93%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.62%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и XLII

2026 (YTD)2025
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.83%5.47%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%

Correlation

The correlation between HWAY and XLII is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов HWAY и XLII

Секторы
HWAY
XLII

Промышленность

79.7%

-

Сырьевые материалы

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Технологии

0.2%

-

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
79.7%
XLII

-

Сырьевые материалы

HWAY
18.2%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.2%
XLII

-

Технологии

HWAY
0.2%
XLII

-

Энергетика

HWAY
0.2%
XLII

-

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
XLII

-

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
XLII

-

Коммуникационные услуги

HWAY

-

XLII

-

Финансовые услуги

HWAY

-

XLII
100.3%

Здравоохранение

HWAY

-

XLII

-

Недвижимость

HWAY

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с WISEHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с EVX
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с PPAXLII с CWIIXLII с RIFR

Доходность на риск

HWAY vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAYXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAY vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAYXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.44

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HWAY и XLII

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-10.10%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.36%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-1.34%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

11.55%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

11.55%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

11.55%

+10.87%

Сравнение комиссий HWAY и XLII

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и XLII

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XLII в 11.29%

ПозицияTTM20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and XLII have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 1.05% for HWAY.

HWAY is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор