PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWAY с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с XLII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. HWAY is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 11.46%.

HWAY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
13.07%
С начала года
21.76%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
0.14%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и XLII

2026 (YTD)2025
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		21.76%5.08%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.46%6.30%

Correlation

The correlation between HWAY and XLII is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов HWAY и XLII

Секторы
HWAY
XLII

Промышленность

78.7%
93.8%

Сырьевые материалы

18.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.3%

Технологии

0.2%
5.9%

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

100.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
78.7%
XLII
93.8%

Сырьевые материалы

HWAY
18.8%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.6%
XLII
0.3%

Технологии

HWAY
0.2%
XLII
5.9%

Энергетика

HWAY
0.2%
XLII

-

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
XLII

-

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
XLII

-

Коммуникационные услуги

HWAY

-

XLII

-

Финансовые услуги

HWAY

-

XLII
100.1%

Здравоохранение

HWAY

-

XLII

-

Недвижимость

HWAY

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с EVXHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с WISE
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETSXLII с PPA

Доходность на риск

HWAY vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWAYXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

—

—

HWAY vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWAY и XLII

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-10.10%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-1.72%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-1.27%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

12.12%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

12.12%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

12.12%

+10.25%

Сравнение комиссий HWAY и XLII

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и XLII

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности XLII в 12.13%

ПозицияTTM20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.06%1.29%0.22%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.13%5.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and XLII have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 1.06% for HWAY.

HWAY is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор