Сравнение HWAY с USNG
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. HWAY is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, HWAY returned 31.02% vs 31.73% for USNG. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWAY показывает доходность 22.94%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 25.18%.
HWAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.86%
USNG
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 25.18%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.82K | $23.54K | $29.88K | |
| $331.28K | $264.90K | $161.23K |
Сравнение доходности по годам HWAY и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 22.94% | 15.13% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 25.18% | 10.51% |
Correlation
The correlation between HWAY and USNG is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов HWAY и USNG
Секторы
HWAY
USNG
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
HWAY
USNG
Сырьевые материалы
HWAY
USNG
Потребительский циклический сектор
HWAY
USNG
-
Энергетика
HWAY
USNG
Коммунальные услуги
HWAY
USNG
Потребительский защитный сектор
HWAY
USNG
-
Технологии
HWAY
USNG
-
Коммуникационные услуги
HWAY
-
USNG
-
Финансовые услуги
HWAY
-
USNG
Здравоохранение
HWAY
-
USNG
-
Недвижимость
HWAY
-
USNG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. USNG — Ранг доходности на риск
HWAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USNG
Сравнение HWAY c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWAY | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.67 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 10.47 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWAY и USNG
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки USNG в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAY | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -11.93% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.93% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -8.66% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -1.91% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.04% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и USNG
Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 4.71%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAY | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.49% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 13.79% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 17.50% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.27% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.27% | +4.95% |
Сравнение комиссий HWAY и USNG
HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и USNG
HWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.05% | 1.29% | 0.22% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.54% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWAY and USNG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USNG has higher volatility (6.49%) compared to HWAY (4.71%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs USNG's -11.93%.
On 1-year performance, USNG leads with 31.73% vs 31.02% for HWAY. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 31.73% return vs 31.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.
USNG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.05% for HWAY.
They also come from different issuers: Themes and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.59% for USNG.
USNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWAY и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор